Elige qué estresar, la valoración, el crédito, un proyecto o la caja, y simula miles de escenarios para ver la distribución del resultado y la probabilidad del evento que te importa.
¿Primera vez con esta herramienta? Apréndela con un caso guiado paso a paso: El abanico de valores →
Informe narrativo IA
Interpreta tus resultados en lenguaje ejecutivo. La IA no calcula: toda cifra se verifica contra tus datos.
Monte Carlo reproducible con semilla: choques normales correlacionados (Cholesky) sobre crecimiento y margen operacional, en DOS modos elegibles, PARALELO (default): un solo choque mueve toda la trayectoria (un único estado del mundo; sin volatilidad año a año, engrosa las colas), o POR AÑO: un choque independiente por año, correlacionado crecimiento↔margen dentro del mismo año (los años se compensan parcialmente y la distribución se estrecha; en el tornado se reporta el choque medio de la trayectoria). Distribución elegible para y g terminal sobre un rango EDITABLE (± pp) alrededor del caso base: triangular (default), PERT (Beta que concentra la masa en la moda) o uniforme (máxima ignorancia dentro del rango). Cada iteración proyecta el y valora por ; las iteraciones con ≤ g se DESCARTAN y su porcentaje se reporta (con más de 5% descartado, estrecha los rangos: la cola alta de la distribución está siendo truncada). El margen chocado puede ser NEGATIVO (los escenarios de pérdida entran completos, con piso numérico en −100%) y se acota arriba por el margen bruto del año. Salidas sobre el equity value y el enterprise value ( = equity + deuda neta). 5% = ; 5% = media de la cola bajo el . Tornado por correlación de rangos de Spearman. Escenarios deterministas: pesimista/optimista con choques simétricos editables (2/2/1 pp por defecto). CALIBRACIÓN SECTORIAL (opcional): al sembrar una empresa, la desviación del crecimiento, la del margen y la correlación se cargan de su sección , medianas POR EMPRESA de la variación interanual (serie SIIS 2019–2025, outliers recortados, snapshot versionado con corte); son volatilidades idiosincráticas de una empresa mediana del sector, no del agregado. Editarlas las vuelve «manuales» y así se rotulan al publicar.
