Simula miles de escenarios de la valoración DCF para ver la distribución del valor, la probabilidad de pérdida y qué variables importan más.
Mismos rangos (±2 pp WACC, ±1 pp g); PERT suaviza los extremos.
¿Primera vez con esta herramienta? Apréndela con un caso guiado paso a paso: El abanico de valores →
Informe narrativo IA
Interpreta tus resultados en lenguaje ejecutivo. La IA no calcula: toda cifra se verifica contra tus datos.
Monte Carlo reproducible con semilla: choques normales correlacionados (Cholesky) sobre crecimiento y margen operacional — el choque es PARALELO entre años (mueve toda la trayectoria a la vez, sin volatilidad año a año, lo que tiende a engrosar las colas frente a choques independientes) — y distribución elegible para (±2 pp) y g terminal (±1 pp) alrededor del caso base: triangular (default) o PERT — misma pesimista/base/optimista, pero PERT concentra la masa en el caso base y suaviza los extremos (Beta con α y β derivados de la moda). Cada iteración proyecta el y valora por ; se descartan las iteraciones con ≤ g. El margen chocado puede ser NEGATIVO (los escenarios de pérdida entran completos a la distribución, con piso numérico en −100%) y se acota arriba por el margen bruto del año (los gastos operativos no pueden ser negativos). 5% = de la distribución; 5% = media de la cola bajo el . Tornado por correlación de rangos de Spearman. Escenarios deterministas: pesimista/optimista con choques simétricos EDITABLES (el pesimista resta crecimiento y margen y sube el ; deltas por defecto 2/2/1 pp).
